【郑商所】关于对部分期货合约交易收取申报费的通知

发布日期:2022-07-30 浏览次数:1032

各会员单位:

根据《郑州商品交易所期货结算细则》第二十七条规定,经研究决定,自2022年8月4日当晚夜盘交易时起,对甲醇、白糖、菜油、菜粕、短纤、花生期货合约交易收取申报费,并对PTA期货合约申报费收费标准进行调整,具体如下:

品种

信息量

OTR≤2

OTR>2

甲醇期货

信息量≤4000笔

0元/笔

0元/笔

4000笔<信息量≤8000笔

0元/笔

0.10元/笔

信息量>8000笔

1.00元/笔

2.00元/笔

白糖期货

信息量≤4000笔

0元/笔

0元/笔

4000笔<信息量≤8000笔

0元/笔

0.10元/笔

信息量>8000笔

1.00元/笔

2.50元/笔

菜油期货

信息量≤4000笔

0元/笔

0元/笔

4000笔<信息量≤8000笔

0元/笔

0.10元/笔

信息量>8000笔

0.25元/笔

0.75元/笔

菜粕期货

信息量≤4000笔

0元/笔

0元/笔

4000笔<信息量≤8000笔

0元/笔

0.10元/笔

信息量>8000笔

1.00元/笔

3.00元/笔

短纤期货

信息量≤4000笔

0元/笔

0元/笔

4000笔<信息量≤8000笔

0元/笔

0.10元/笔

信息量>8000笔

1.00元/笔

2.00元/笔

花生期货

信息量≤4000笔

0元/笔

0元/笔

4000笔<信息量≤8000笔

0元/笔

0.10元/笔

信息量>8000笔

1.00元/笔

4.50元/笔

PTA期货

信息量≤4000笔

0元/笔

0元/笔

4000笔<信息量≤8000笔

0元/笔

0.10元/笔

8000笔<信息量≤20000笔

1.00元/笔

4.00元/笔

信息量>20000笔

10.00元/笔

40.00元/笔

特此通知。


附件:申报费计费说明


郑州商品交易所

2022年7月29日



附 件

申报费计费说明

一、适用对象

在实施申报收费的品种上,每日单合约信息量达到一定标准的客户或非期货公司会员。其中,做市商做市交易免收申报费。


二、收费公式

申报费根据客户或非期货公司会员在合约上的报单成交比(Order to Trade Ratio,OTR)所在区间以及信息量分梯度计算,按日收取。

客户或非期货公司会员在某个合约上的申报费=Σ(客户或非期货公司会员在该合约上各档位的信息量×相应费率)

其中,信息量=报单、撤单等交易指令笔数之和;报单成交比(OTR)=(信息量/有成交的定单笔数)- 1。

若客户或非期货公司会员某日在某合约上有信息量但无成交,则当日在该合约上其报单成交比视为大于2。


三、信息量计算

有成交的定单笔数:若某笔定单部分或全部成交,则该笔定单计为1笔成交,1笔定单若分多次成交不重复统计。

FAK/FOK定单:若全部成交仅计1笔报单笔数;若未成交或未全部成交而产生撤单,则计1笔报单笔数和1笔撤单笔数。

市价单:若全部成交仅计1笔报单笔数;若未成交或未全部成交而产生撤单,则计1笔报单笔数和1笔撤单笔数。

组合定单:组合定单的各腿合约信息量分别计入各腿合约上。

强行平仓定单:均计入信息量。

强制减仓定单:均不计入信息量。

对于同一客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码的,或者具有实际控制关系的客户或非期货公司会员,交易所对其报单笔数、撤单笔数、信息量、有成交的定单笔数、OTR等指标合并计算。


四、收取方式

当日结算时,申报费从会员结算准备金中扣划。

对于具有实际控制关系的客户或非期货公司会员,根据申报费计算方法合并计算申报费,并按照实际控制关系账户组下各客户或非期货公司会员的信息量按比例确定相应的申报费。若客户或非期货公司会员隶属于多个实际控制关系账户组,则先计算其在各实际控制关系账户组下应付的申报费,最后按最大值原则确定其应付的申报费。

对于同一客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码的,按照客户在不同期货公司会员下产生的信息量按比例确定相应的申报费。