-
1、一般地,利率期货价格和市场利率呈( )变动关系。
A、反方向
B、正方向
C、无规律
D、正比例
正确答案:A -
2、期货公司服务实体经济能力主要根据期货公司在评价期内开展产业服务的情况进行评价,以下哪项不是评价内容( )。
A、"保险+期货"业务规模
B、机构客户日均持仓
C、中国证监会认可的其他评价内容
D、个人客户日均持仓
正确答案:D -
3、编造并且传播影响期货交易的虚假信息,扰乱期货交易市场,造成严重后果的,( )。
A、处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金
B、处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金
C、处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上五万元以下罚金
D、处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上五万元以下罚金
正确答案:A -
4、在具体交易时,股指期货合约的合约价值用()表示。
A、股指期货指数点乘以100
B、股指期货指数点乘以50%
C、股指期货指数点乘以合约乘数
D、股指期货指数点除以合约乘数
正确答案:C -
5、期货公司的风险监管指标标准规定,期货公司的净资本与公司的风险资本准备的比例不 得低于( )。
A、40%
B、50%
C、100%
D、150%
正确答案:C -
6、2015年,()正式在上海证券交易所挂牌上市,迎来了中国衍生品市场产品创新的新篇章
A、中证500股指期货
B、上证50股指期货
C、十年期国债期货
D、上证50ETF期权
正确答案:D -
7、期货经纪公司被特别处理的,在特别处理期间,特别处理工作组认为需要对期货经纪公司进行清算,可以直接报中国证监会批准。
A、正确
B、错误
正确答案:B -
8、期货市场通过()实现规避风险的功能。
A、投机交易
B、跨期套利
C、套期保值
D、跨市套利
正确答案:C -
9、期货公司( )的,应当于当日向全体董事提交书面报告,并抄送期货公司住所地中国证 监会派出机构,同时还应当及时向全体股东报告或进行信息披露。
A、风险监管指标与上月相比变动超过20%
B、风险监管指标不符合规定标准
C、风险监管指标达到预警标准
D、风险监管指标风险预警期结束
正确答案:B -
10、期货经纪公司更换聘请的具有相应资格的会计师事务所,必须在更换后( )内向中国证监会派出机构报告并说明原因。
A、3天
B、3个工作日
C、一周
D、一个月
正确答案:B -
11、下列策略主动行权后转换为期货空头部位的为()。
A、买进看跌期权
B、卖出看跌期权
C、买进看涨期权
D、卖出看涨期权
正确答案:A -
12、国务院期货监督管理机构在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法行为时,限制被调查事件当事人的时间原则上不得超过( )个交易日;案情复杂的,可以延长至( )个交易日。
A、10;30
B、15;30
C、10;20
D、15;40
正确答案:B -
13、错误的是()。
A、SR705P6700空头持仓可能会被追加保证金
B、SR705C6700多头持仓只能在到期日行权
C、SR705C6700多头持仓在行权可用资金不足时,行权申请会被拒绝
D、SR705P6700空头持仓在到期日前可能被行权
正确答案:B -
14、股指期货一般都有两个到期交割月份以上合约,其中交割月离当前较近的称为远期合约,交割月离当前较远的称为近期合约。
A、正确
B、错误
正确答案:B -
15、下列会导致持仓量减少的情况是()。
A、买方多头开仓,卖方多头开仓
B、买方空头平仓,卖方多头平仓
C、买方多头开仓,卖方空头平仓
D、买方空头开仓,卖方空头平仓
正确答案:B -
16、()是当日某一期货合约交易开始前5分钟集合竞价产生的成交价格。
A、开盘价
B、收盘价
C、结算价
D、最低价
正确答案:A -
17、白糖、豆粕期权均为美式期权,期权买方()行权。
A、只能在到期日前一天
B、可以在到期前任一交易日
C、只能在到期日当天
D、可以在到期后规定的交易日
正确答案:B -
18、以下关于自然人参与商品期货交割月交易表述正确的是()。
A、自然人能否进入交割月需依据具体交易所规则而定
B、自然人可以进入交割月
C、自然人不可以进入交割月
正确答案:A -
19、如果交易者是看跌期权卖方,履约后将持有标的期货()。
A、长头寸
B、短头寸
C、没有头寸
D、以上皆不符合
正确答案:A -
20、在我国商品期货交易所,当会员的某品种持仓合约的投机头寸达到交易所规定的投机头寸持仓限量()时,会员应该向期货交易所报告自己的资金情况,只有未平仓合约情况。
A、90%以上(含本数)
B、50%以上(含本数)
C、80%以上(含本数)
D、60%以上(含本数)
正确答案:C -
21、买入套期保值是为了( )。
A、回避现货价格上涨的风险
B、回避期货价格下跌的风险
C、获得现货价格上涨的收益
D、获得期货价格下跌的收益
正确答案:A -
22、某客户开仓卖出大豆期货合约20手,成交价格为2020元/吨,当天结算价格为2040元吨,交易保证金比例为5%,则结算后占用的保证金为( )元。(大豆期货的交易单位为10吨/手)
A、10100
B、10200
C、20200
D、20400
正确答案:D -
23、下列关于外汇市场的表述,不正确的是( )。
A、是一个全球市场
B、每个交易所开盘和收盘的时间不同
C、套利者考虑在不同交易所间进行套利的时候,应该考虑到时差带来的影响
D、跨市套利在同一品种间进行,交易者应将不同交易所合约的价格直接进行价格比较
正确答案:D -
24、经营机构应当制作产品或服务( ),根据产品或服务的评估因素与风险等级的相关性, 确定各项评估因素的分值和权重,建立评估分值与产品或服务风险等级的对应关系。
A、适当性综合评估表
B、风险说明书
C、风险等级评估表
D、投资意见书
正确答案:C -
25、大商所每天可交易期权合约的行权价格应至少覆盖()涨跌停板价格范围。
A、1个
B、1.5个
C、2个
D、3个
正确答案:B -
26、期货经纪公司变更股东时,应当经国家工商行政管局批准。
A、正确
B、错误
正确答案:B -
27、期权价格包含时间价值和内涵价值,下述哪种情况只包含时间价值,内涵价值为0?
A、看涨期权行权价格>标的物市场价格
B、看跌期权行权价格>标的物市场价格
C、看涨期权行权价格<标的物市场价格
D、以上都不是
正确答案:A -
28、除距到期时间外,期权的时间价值与下列哪个影响期权价格的因素关系最密切()。
A、行权价格
B、标的资产市场价格
C、波动率
D、利率
正确答案:C -
29、豆粕期权合约在()上市。
A、标的期货挂盘交易的下一交易日
B、标的期货上市的交易日
C、标的期货合约有成交后的下一个交易日
D、标的期货上市的前一日
正确答案:C -
30、根据我国商品期货交易规则,随着交割期的临近,保证金比率()。
A、不变
B、降低
C、与交割期无关
D、提高
正确答案:D -
31、假设豆粕期权限仓15000手,某客户持仓10000手M-1707-C-2700买持仓,下列开仓行为不会超过持仓限额的是( )。
A、卖出5001手M-1707-P-2800
B、买入2000手M-1707-C-2600,同时卖出3001手M-1707-C-2800
C、买入2000手M-1707-C-2700,同时卖出3001手M-1707-P-2900
D、买入5001手M-1707-C-2700
正确答案:B -
32、期货交易与远期交易相比,信用风险()。
A、较大
B、相同
C、较小
D、无法比较
正确答案:C -
33、5月10日,某铜业公司为了防止现货市场铜价下跌,于是以3000美元/吨卖出9月份交割的铜期货合约进行套期保值。同时,为了防止铜价上涨造成的期货市场上的损失,以60美元/吨的权利金,买入9月份执行价格为2950美元/吨的铜期货看涨期权合约。到了9月1日,期货价格涨到3280美元/吨,若该企业执行期权,并按照市场价格将期货部位平仓,则该企业在期货、期权市场上的交易结果是( )。(忽略佣金成本)
A、净盈利20美元/吨
B、净亏损10美元/吨
C、净盈利10美元/吨
D、净亏损20美元/吨
正确答案:B -
34、下列选项中,期货交易所会员、客户不得用作保证金的是( )。
A、标准仓单
B、可流通的国债
C、现金
D、可以立即变现的房产
正确答案:D -
35、期货从业人员因执业过错给期货经营机构造成损失的,根据损失大小来决定是否承担责任。
A、正确
B、错误
正确答案:B -
36、某套利者买入5月份锌期货合约同时卖出7月份锌期货合约,价格分别为20800元/吨和20850元/吨,平仓时两个合约的期货价格分别变为21200元/吨和21100元/吨,则这位套利者平仓时的价差为( )元/吨。
A、-100
B、-250
C、100
D、400
正确答案:A -
37、建仓时,投机者应在()。
A、市场一出现上涨时,就买入期货合约
B、市场趋势已经明确上涨时,才买入期货合约
C、市场下跌时,就买入期货合约
D、市场反弹时,就买入期货合约
正确答案:B -
38、豆粕期货限仓1000手,如果交易者资金充足,原有950手期货多头持仓,如果申请300手看涨期权的行权,最后将有()手期权行权成功。
A、50
B、300
C、100
正确答案:A -
39、我国期货保证金分为交割保证金和交易保证金。
A、正确
B、错误
正确答案:B -
40、大商所豆粕期货期权的最小变动价位为()元/吨。
A、0.1
B、0.2
C、0.5
D、1
正确答案:C -
41、因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员,自被开除之日起未逾( )年的,不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格。
A、3
B、5
C、7
D、10
正确答案:B -
42、投资者申请套期保值头寸的,应由期货经纪会员对其提交材料审核后报( )审批。
A、中国期货业协会
B、期货交易所
C、中国证监会
D、期货交易所会员大会
正确答案:B -
43、我国的期货交易必须在( )内进行。
A、期货交易所
B、商品交易市场
C、商品产地
D、买卖双方约定的场所
正确答案:A -
44、期货合约中设置最小变动价位的目的是()。
A、保证市场运营的稳定性
B、保证市场有适度的流动性
C、降低市场管理的风险性
D、保证市场技术的稳定性
正确答案:B -
45、期货经纪公司在经营过程中应坚持的首要原则是( )。
A、服务周到
B、技能熟练
C、诚实信用
D、小心谨慎
正确答案:C -
46、在期货市场发达的国家,()被视为权威价格,是现货交易的重要参考依据。
A、现货价格
B、期货价格
C、期权价格
D、远期价格
正确答案:B -
47、净资本计算公式为:净资产-资产调整值+负债调整值-客户未足额追加的保证金-其他调整项。
A、正确
B、错误
正确答案:B -
48、下列( )不属于期货经纪公司建立和完善内部控制机制应遵循的原则。
A、健全性原则
B、合理性原则
C、制度先行原则
D、相互制约原则
正确答案:C -
49、期货公司的交易保证金不足,期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的,由于行情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失,期货交易所应当承担主要赔偿责任,赔偿额不超过损失的( )。
A、百分之六十
B、百分之八十
C、百分之二十
D、百分之四十
正确答案:A -
50、按期权的标的资产不同,期权可分为()。
A、看涨期权和看跌期权
B、现货期权和期货期权
C、美式期权和欧式期权
D、实值期权、虚值期权和平值期权
正确答案:B